무역 시스템.
볼륨 프로파일 사용.
이 시리즈의 마지막 기사에서는 이동 평균을 채널 브레이크 아웃 전략과 비교하여 후반의 가치가 얼마나 큰지와 이동 평균 시스템을 사용하여 어떻게 백 테스트에서 큰 결과를 얻을 수 있는지를 보여주는 강력한 거래 아이디어에 대해 논의했지만 치명적일 수 있습니다 실제 거래에 결함이있다.
채널 브레이크 아웃 전략은 샘플 & rsquo;의 & lsquo; 시간이 지남에 따라 견고한 성능을 보여 주었고 동일한 매개 변수가 강력한 에지를 제공했습니다.
채널 브레이크 아웃 시스템이 시간의 테스트를 견디는 이유는 장기간 시장의 추세와 새로운 여러 달 최고치가 항상 임의의 두 이동 평균의 교차점보다 훨씬 더 심리적 인 중요성을 갖기 때문입니다. 이 발견은 예측 가능한 시장 행동을 기반으로하는 시스템이 임의의 수학 알고리즘을 기반으로하는 시스템보다 훨씬 강력 할 것이라는 주장을 강력히지지합니다.
그러므로이 기사에서 우리는 시장에서 예측 가능한 행동의 또 다른 악용 가능한 측면을 탐구 할 것이다. 즉 상인이 그들의 거래 일을 시작하고 끝낼 때. 이것은 오프닝 레인지 탈출과 같은 전략으로 선물 시장에서 악용되었습니다.
볼륨 및 시간.
체계적인 거래를 통해 수십억 달러를 벌어 들인 Monroe Trout는 선물 시장에 대해 가장 흥미 진진한 시간을 물었을 때, "The New Market Wizard & rsquo; Jack Schwager.
가장 액체가 많은 부분이 개구부입니다. 개통 후에 유동성은 꽤 빨리 떨어지기 시작합니다. 두 번째로 가장 유동적 인 시간은 클로즈입니다. 거래량은 일반적으로 하루 종일 U 자 모양 곡선을 형성하며 & hellip; 일반적으로 이러한 패턴은 거의 모든 시장에서 나타납니다. 사실 꽤 놀랍습니다. & rdquo;
볼륨 프로필로 거래하는 방법.
Jean Folger 작성 | 2015 년 1 월 15 일
이전 기사에서는 볼륨 프로필의 주요 개념과 거래 세션에서 나타나는 다양한 경향을 소개했습니다. 오늘날의 고급 차트 플랫폼을 사용하면 거의 모든 상인이이 유형의 시장 분석에 액세스하여 (가격) 거래 활동이 발생한 위치와 각 가격 수준에서 거래가 얼마나 발생했는지 파악할 수 있습니다. 여기서는 볼륨 프로필을 자세히 살펴보고 거래 프로필 및 거래 항목을 식별하는 데 사용하는 방법을 설명합니다.
많은 거래자가 볼륨 차트를 가격 차트 아래에 표시하는 데 사용됩니다. 이 접근법은 시간 기반 막대 (예 : 1 분) 또는 활동 기반 막대 (예 : 144 tick 또는 2000 tick 볼륨)와 상관없이 각 가격 표시 막대에서 거래되는 볼륨의 양을 보여줍니다. 이것이 볼륨을 분석하는 보편적 인 방법이지만 시간보다는 가격면에서 볼륨이 어디에서 발생하는지 파악하는 것이 더 의미가 있습니다.
볼륨 차트는 가격 차트의 수직 축에 그려져 있으며, 다음을 수행합니다. 거래 세션 전체에서 발생한 각 가격 수준에서 얼마나 많은 거래 활동이 발생했는지를 보여줍니다. 왜 이것이 상인에게 도움이됩니까? 볼륨 프로필은 시장에서 선호하는 가격과 무시 된 가격을 지적하므로 가까운 장래에 가격이 어디로가는 지에 대한 거래자 단서를 제공 할 수 있습니다.
시장에서의 새로운 거래 주문이 채워질 때마다 볼륨 프로필이 업데이트되고 주어진 거래 세션, 특히 활발하게 거래되는 계측기를 통해 제어 지점, 값 영역, 대용량 노드 및 소량 노드가 모두 많은 양으로 변경됩니다 활동이 기록됩니다. 볼륨 프로파일이 거래 세션 전반에 걸쳐 발전함에 따라 새로운 패턴과 거래 기회가 생깁니다.
예를 들어, 아침 푸시 이후 오전 11시에, 통제 지점은 차트 위쪽 (세션 최고점)에 위치 할 수 있으며 나중에 거래량이 증가하는 세션에서 대체되어 통제 지점을 가격은 차트를 중심으로합니다.
활성 거래자의 경우 가장 관련성이 높은 개발중인 볼륨 프로필입니다. 하루가 끝날 때의 볼륨 프로필에는 볼륨의 기록이 표시되지만 활성 거래 세션 중에 거래 기회를 정확하게 지적 할 수있는 패턴은 표시되지 않습니다. 거래 의사 결정을 형성하는 데 도움이 될 수있는 거래 세션 동안의 볼륨 프로파일의 이러한 끊임없는 변화입니다.
시장 프로필에 궁극적 인 가이드.
시장 프로필은 시장에서의 주문을 보는 방법으로 가장 잘 이해됩니다.
전형적인 "지표"는 아니지만 Market Profile은 매일 거래 세션의 데이터를 수집하여 시장을 통제하고 누가 공정 가치로 인식되는지 이해할 수 있도록 도와줍니다.
시장 프로파일은 이동 평균 또는 확률 적 지표보다 시장 내부 (시장 폭 및 선행 / 쇠퇴 선)와 유사합니다.
J. Peter Steidlmayer에 의해 1980 년대에 개발 된 Market Profile은 거래자가 거래 현장에 있지 않아도 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수있는 방법이었습니다.
우리는 일반적으로 시장 데이터를 시간, 가격 및 볼륨별로 정리했습니다. Market Profile은 하루 동안의 거래 가격을보다 정확하게 이해할 수있는 방식으로 데이터를 구성합니다.
그것이 어떻게 작동하는지.
매일 시장은 가치 영역과 함께 하루의 범위를 개발할 것입니다. 이 값 영역은 구매자와 판매자 간의 평형을 나타냅니다. "프로파일"은 정규 분포 곡선을 따릅니다.
볼륨은 시장 프로필을 이해하는 데 중요한 요소입니다. 가격이 균형 (가격 영역)에서 벗어나고 양이 소진되기 시작하면 가격이 다시 가치로 돌아갈 것입니다.
강한 물량에 대한 가격이 평형에서 멀어지면 이는 거래자들이 정서에 변화가 있었기 때문에 현재 가치 영역을 재평가한다는 신호입니다.
프로필 속보.
시장 프로필은 TPO (Time Price Opportunities)로 구성됩니다. 각 거래 세션의 매 30 분마다 다른 편지가 할당됩니다. 저는 A로 시작하는 것을 좋아하지만 다양한 차트가 다른 문자로 시작되는 것을 보게 될 것입니다.
POC (Control of Point)는 가장 많은 수의 TPO가 발생한 행입니다.
값 영역은 TPO 값의 70 %를 사용하여 계산되어 값 영역이 높고 값 영역이 낮음을 나타냅니다. 이 값 영역은 다음날 거래 세션에서 참조로 사용됩니다.
가치 계산.
TPO 수를 사용하여 값 영역을 계산하는 방법을 살펴 보겠습니다.
하루의 프로필에서 총 TPO 수를 계산하십시오. 이 숫자의 70 %를 계산하십시오. 프로필의 중심에 가장 가깝게있는 TPO 중 가장 긴 줄인 제어 지점 (POC)을 식별합니다. TPO 수를 기록하십시오. POC 위아래 두 가격의 TPO를 추가하십시오. 결합 된 두 행의 TPO부터 시작하여 POC 번호에이 번호를 더하고 그 숫자가 하루 동안 총 TPO의 70 % (2 단계의 결과 번호)에 도달 할 때까지이 프로세스를 계속합니다.
총 TPO = 131 131의 70 % = POC = 11의 TPO 92 TPO Count = 11 + 20 + 18 + 16 + 14 + 9 + 6 = 94 값 영역 낮음 = $ 2148 값 영역 높음 = 2158.
시장 프로필 사용.
EminiMind 블로그에서 많이 이야기 하듯 처음 60 분간의 거래가 오늘의 분위기를 결정하고 하루의 기준점으로 사용할 위 / 아래 가격대를 제공합니다. 시장 프로필에서이 첫 번째 시간 범위는 초기 잔액으로 알려져 있습니다.
넓은 초기 잔액 (또는 개시 범위)은 가격이 해당 범위 내에 머무를 것이고 하루 종일 앞뒤로 범위의 하단에서 상단으로 갈릴 것입니다.
가격이 초기 범위보다 높거나 낮아지면이를 추세 일에 과장된 범위 확장이라고합니다.
때로는 가격이 한 TPO 인쇄물의 가격 수준에 머물러 있기도합니다. 이 인쇄물은 단일 인쇄 구매 / 판매 꼬리라고합니다.
다른 유형의 일 식별.
보통 일 - 넓은 초기 잔액과 상대적으로 균형 잡힌 시장 정상 일 (보통)의 정상 변이 - 대부분의 활동은 작은 범위의 확장이있는 초기 잔액에서 발생하며 대개 부드러운 부드러운 종 곡선으로 표시됩니다. Trend Day - 가격은 끊임없이 한 방향으로 움직이고 있습니다. 트렌드의 날에는 일반적으로 행당 5 개 이하의 TPO가 표시됩니다. 이중 분배 일 - 일반적으로 이중 분배 일은 추세의 날로 시작하여 두 번째 균형 또는 평형 영역을 형성합니다. 비 트렌드 데이 (Non-Trend Day) - 폭이 좁은 거래 범위. 일반적으로 범위 확장이 거의 없거나 전혀 없습니다. 중립의 날 (Neutral Day) - POC 근처에서 개폐되는 대칭 프로파일.
시장 프로파일로 구매 및 판매.
Market Profile을 살펴보면 개발중인 프로파일 (오늘의 가격 조치)과 이전 날짜의 프로파일을 비교하고자합니다.
가치 영역의 움직임을보고 추세 형성을 파악할 수 있습니다. POC와 가치 영역이 날마다 같은 방향으로 움직이는 경우, 우리가 동향을 파악하는 것이 명백한 신호입니다. POC가 옆으로 움직이기 시작하면 이전 POC와 일렬로 정렬하거나 전날의 가치 영역 내에서 주로 거래합니다. 이는 추세가 변하고 있거나 추세가없고 우리가 옆으로 움직이고 있다는 신호입니다.
우리가 위의 값을 열었을 때 볼륨이 강하거나 (또는 증가하면) 더 높은 가격이 받아 들여지고 있음을 알 수 있습니다. 우리가 가치 이상으로 열리고 볼륨이 약할 때, 그것은 우리가 가치로 떨어질 가능성이있는 신호입니다.
아래 값을 열 때도 마찬가지입니다. 강한 볼륨은 가격이 수용된다는 것을 나타내며, 가벼운 볼륨은 우리가 그 수준에서 많은 시간을 소비하지 않을 것이라는 신호입니다.
시장 프로파일 정의.
시간 가격 기회 (TPO) & # 8211; 각 30 분의 기간에 할당 된 문자. 초기 잔액 - 첫 번째 시간 범위. 가치 영역 - 하루 거래의 70 %가 발생했습니다. 값 영역 높음 (VAH) - 값 영역의 상위 레벨입니다. 값 영역 낮음 (VAL) - 값 영역의 하위 레벨입니다. Point of Control (POC) - 가장 거래가 일어난 가격 (가장 긴 TPO 라인). Single Print Buying / Selling Tail - 가격이 한 글자를 연속으로 인쇄 할 때. 범위 - 하루의 가격 행동 중 최고에서 최저까지 범위 확장 - 초기 잔고를 넘어선 가격의 연장.
본 조항의 링크 및 자료.
시장 프로필 Excel 템플릿 시장 프로필 웹 세미나 (회원 전용)
The Ultimate Guide to Market Profile을 만들 때 나는이 시장 프로필 기초 기사에서 그래픽을 사용했습니다.
요약 & # 8211; 시장 프로필이 귀하의 거래에서 귀하를 도울 수있는 방법.
시장 프로파일은 시장 가격 행동을 단순화하고 거래자가 공정 가치로 판별 한 영역을 결정하는 방법입니다.
마켓 프로파일은 진입 및 퇴출 방법 자체가 아니지만 시장 감정의 척도로 사용하여 어떤 수준의 조치가 필요한지 결정하고 어떤 유형의 날이 조기에 형성되고 있는지를 파악할 수 있습니다.
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팀 라켓에 대해서.
Tim은 EminiMind의 창립자이자 주식 시장이자 창립자 인 상근 상인입니다. 그는 또한 시카고 출신의 경쟁적인 산악 자전거 타는 사람, 모험가 및 ASU Sun Devil입니다.
& # 8220; 궁극적 인 시장 프로필 가이드 & # 8221;
훌륭한 발표. 나는 매일 나의 거래를 사용한다. 그것은 내가 무슨 일이 일어나고 있는지를 이해하는데 도움이되며 때로는 시장이 의미하는 바가 없습니다.
이 점을 더 설명해 주신 Tim 께 감사드립니다.
스티브를 환영합니다!
Sierra Charts (Included w / Infinity)는 자신이 계산하지 않으려는 경우 Market Profile을 제공합니다. 여기 링크 : Infinity Market Profile.
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2017 년 12 월 12 일 상인을위한 목표 설정 아이디어.
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체재하십시오.
추천 대상 :
내 무역 이야기.
&부; 2017 EminiMind. 판권 소유. 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 원래의 투자 전부 또는 일부를 잃을 수 있습니다. 잃을 돈이 없거나 돈을 잃어 버리면 현재의 생활 방식에 영향을 줄 수있는 돈으로 거래하지 마십시오. 이 웹 사이트는 선물을 사거나 파는 제안이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익이나 손실을 가져올 가능성이 있거나 그렇게 될 가능성이 높지는 않습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
차트없이 하루 거래 - 실제 볼륨 프로필.
대부분의 사람들은 차트가없는 당일 치기 거래에 대해 듣게 될 때, 등 뒤에서 묶인 한 팔과 눈을 가린 줄 타기 걷기, 총격전에 칼을 가져 오는 등의 일들이 마음에 떠오른다.
우리는 두려움없는 소수만이 가능한 공적을 논의하고 있습니까? 아니면 차트가없는 데이 트레이딩이 아주 간단 할 수도 있습니다. 사실 모든 거래 책, 코스 및 교육 포럼은 차트에 중점을두고 있기 때문에 차트를 사용하도록 조건이 정해졌습니다. 차트의 몰락은 사람들의 위치가 어디에 놓여 있는지 오해 할 수 있다는 것입니다.
차트를 사용하지 않는다면 어떤 정보를 사용합니까? 우리가 바라는 것은 현재 거래 세션을 위해 각 가격으로 거래되는 총 계약 수인 "볼륨 프로파일"로 알려진 "볼륨의 가격"입니다. 다음 시나리오를 고려하십시오.
이미지 1 - 차트 및 볼륨 프로필 관점.
전통적인 차트 기반 분석에서 스윙 로우 및 스윙 스윙은 이제 잠재적 지원 및 저항으로 간주됩니다. 한편, 볼륨 프로파일은 다소 다른 이야기를합니다. 상위 5 개 가격에는 거래되는 거래가 거의 없다는 것을 알 수 있습니다. 거기에 거의 위치가 없습니다. 마찬가지로 하단의 4 가지 가격은 거래되는 계약이 거의 없습니다. 중요한 영역은 대부분의 거래가 발생한 영역입니다. 볼륨 프로파일의 대용량 영역 상단에있는 22,000 건의 계약은 가장 높은 가격으로 거래되는 23 건의 계약보다 훨씬 더 중요합니다.
우리가 더 나아 가기 전에, 우리는 그 숫자가 나타내는 것을 고려할 필요가 있습니다. 그들은 물론 거래를 나타냅니다. 구매자가 판매자와 일치 할 때 교역이 발생합니다. 따라서 거래 된 22,000 건의 계약은 22,000 건의 판매 계약과 22,000 건의 계약 체결을 의미합니다.
우리는 또한 모든 구매자와 판매자가 동일한 거래 지평 또는 목표를 가지고 있지 않다는 사실을 고려해야합니다. 22,000 명의 구매자와 판매자 중 일부는 다음과 같습니다.
사람들은 닫는 자세. 그 상인들은 우리의 레이더에서 떨어져 있습니다. 그들은 단기적으로 가격 움직임에 반응하지 않을 것입니다. 장기적 포지션. (intraday보다는 더 길다) 우리는이 상인에 관하여 진짜로 걱정하지 않는다. 그들은 또한 단기 가격 변동에 반응하지 않을 것입니다. 그들은 장기적인 입장을 취하고 있으며 중요한 수정이없는 한 일일 변동에 반응하지 않을 것입니다. 차익 거래 / 스프레드 트레이더. 이 거래자들은 인 하루 동안이나 나올 것입니다. 그러나 그들의 위치는 두 개 이상의 시장에 걸쳐 있습니다. 그들은이 시장들 사이의 관계를 거래하고있어서, 그들은 그 관계를 지켜보고 있으며, 거래에서 시장 중 하나에 변동에 반응하지 않습니다. 단기, 인트라 데이트. 이것은 많은 시장에서 거래의 대부분을 나타냅니다. 물론 미국 지수 선물에서. 이 상인들은 단기적인 가격 변동에 반응 할 것이고 그 반응은 합리적으로 예측 가능하고 아주 잘 보입니다.
이것은 다소 단순화되었지만 기본적으로 단기 물가 변동에 예측 가능하게 반응하지 않기 때문에 장기 트레이더 및 ARB / 스프레드 트레이더를 잊을 수 있습니다. 방금 나왔던 상인도 마찬가지입니다. 그것은 intraday 움직임을위한 음색을 설정할 것입니다 단기, intraday 상인의 위치입니다. 물론, 때로는 기관 매매가 한 방향으로 가격을 올리는 일방적 인 대규모 뉴스 주도의 날이있을 것입니다. 이것들은 소수이며, 우리는 어쨌든 그 날에해야할 일을 모두 알고 있습니다 (아니오, 당신이 당신의 계좌를 비울 때까지 움직이지 않기 바랍니다).
위의 이미지를 한 번 더 살펴 보겠습니다. 우리는 9 가지 가격 이상으로 많은 거래량을 볼 수 있습니다. 고용량 영역의 상단에있는 22,000 개에서부터 하단 5,000 개에 이르는 259,000 개의 계약이 거래되고 있습니다. 일부는 안으로 나왔을 것입니다. 그러나 그 지역에 장단점이 많은 많은 일중 거래자들이 있습니다.
높은 볼륨 영역의 꼭대기를 밀고 나가면 한 쪽이 포기하거나 멈추었다는 증거를 볼 수 있습니까? 음 ... 아니. 거래 된 계약 금액을 살펴보면 1400 미만입니다. 우리가 한 지역에 수십만의 단거리 포지션을 갖고 있고, 단락이 멈추게된다면, 그들은 사기 위해 일부를 할 것입니다. 그 구매는 격렬하게 가격을 상승시킬 것이므로 가격 당 더 많은 양으로 더 큰 움직임을 기대할 것입니다.
이 상황에서 반바지는 여전히 존재합니다. 대용량 영역의 맨 위로 돌아 가면 가장 가능성있는 시나리오는 해당 범위로 되돌아 가서 다른 측면으로 넘어 가서 높은 볼륨 영역. 많은 상인들이 그 지역에서 편안한 거래를 해왔고 어떤 거래도 중단되지 않았다.
약간 다른 시나리오를 고려해 봅시다 ...
이미지 2 - 정지.
이 경우 이동량이 많은 거래가 많은 대용량 영역의 상단에서 더 큰 팝을 볼 수 있습니다. 이러한 정지 실행에는 일정한 특징이 있습니다 - 이동 자체는 빠릅니다. 각 레벨에서 거래되는 계약 수는 그곳의 오퍼의 크기에 의해 결정됩니다. 그들은 밖으로 나가기 전에 공격을 받게됩니다. 당신은 제안을 꺼내 빠른 팝업을 찾고 있습니다. 천천히 게으른 푸시가 정상을 통과하지 않습니다.
우리는 이미 높은 볼륨 영역에서 우리는 길고 짧은 위치를 가지고 있다고 말했습니다. 이제 우리는 정상을 통해 빠른 팝을 가지고 있었고, 일부 팬티는 그들의 위치를 벗어났습니다. 나머지 반바지는 긴장됩니다. 갈망은 잘 됐어.
갑자기 위로 움직이는 것을 보았다면 지금 당장 어떻게 느끼는지 생각해보십시오.
네가 길다면 행복 할거야. 당신은 심지어 당신의 위치 중 일부를 축소했을 수도 있습니다. 이제 추가 이동 가능성을 고려하고있을 것입니다. 너가 아직도 짧으면, 너는 전혀 행복하지 않다, 너는 너의 위치에서 나가지 않으며 가격은 위로 움직였다. 이제 손가락이 엇갈 리기를 바랍니다. 당신이 이익을 낼 수는 없지만, 당신은 그 자리를 벗어날 수 있습니다. 만약 당신이 짧고 밖으로 나갔다면, 당신의 태도는 당신의 경험 수준과 당신의 단편이 당신의 게임 계획에 얼마나 잘 어울리는 지에 따라 "나는 괜찮습니다"에서 "나는 바보입니다.
짧은면에있는 사람들의 99 %가 지금 생각하고 있지 않은 것이 하나 있는데, 그것은 "다시 돌아 오면 좀 더 짧게 할 것입니다."어떤 사람들은 구매를 할 기회를 즐긴다. 그들의 위치를 끝내기 위하여조차 또는 조금 더 나쁘게 끊으십시오; 어떤 사람들은 그들의 상실로 인해 울부 짖을 것이다. 보다 실용 주의적 패자들은 단순히 다음 번 기회를 찾고, 방금 손실을 초래 한 의견에 완고하게 고집하지 않을 것입니다.
이것은 투기의 과정을 이해하는 것만 큼 많은 거래 심리학이 아닙니다. 중지가 끝난 후, 우리는 뒤로 물러날 것이고, 판매자는 관심을 갖지 않을 것입니다. 우리는 대용량 영역 위의 진드기로 자주 넘어지고 판매가 없습니다. 대량의 지역과 그 이후의 stop-run은 구매 측면을 선호하는 거래 행위에 "미래의 불균형"을 야기합니다. 구매자가 자신의 위치에 추가 할 수도있는 판매자가 부끄러워 할 가능성이 높은 지역.
내 말을 듣지 마라. 당신은 매일 그것을 볼 수 있습니다. 이런 종류의 분석은 가격이 어디에 있었는지, 사람이 돈을 잃어버린 곳, 그리고 그것이 단기적으로 의사 결정에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 고려하는 관점에서의 변화를 필요로합니다.
[참고 : 볼륨 프로파일에 관심이 있다면 TraderPlanet의 이동 시장 (Markets on the Move) 섹션에서 Dr. Kenneth Reid의 매일 선물 기사를 읽으십시오.]
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